“ As Saidas Sao a Chave Para Ganhar Dinheiro “

Revisado




“ As Saidas Sao a Chave Para Ganhar Dinheiro “

By Van K. Tharp ,PHD



Como eu mencionei na ultima dica , eu decidi provar a mim mesmo que alguém podia ganhar com uma entrada aleatória .

Desenhei um sistema que operou 10 commodities por um período de dez anos . Estava sempre posicionado no mercado em todas as dez posições , de maneira que quando saia , tinha que entrar novamente comprando ou vendendo , sempre com base no “ cara ou coroa “ . Punha mais 100 US$ para corretagem e comissões para cada posição , de maneira que tive que superar um custo potencial e enorme pelo fato de minhas entradas estarem sendo aleatórias .



Agora quando eu penso na idéia da entrada aleatória , VC esta desistindo de uma vantagem que a sua posição tradicional tem.

A única maneira de possivelmente VC ganhar e ocasionalmente pegar uma tendência forte e ter certeza de que suas perdas não vão ser muito grandes e VC praticar um tamanho correto nas suas posições.



Como podem suas saídas ajudarem VC a pegar uma boa tendência ? Bem , num sistema de entradas aleatórias a primeira coisa a ser considerada e quando VC vai sair , e se VC vai entrar novamente numa outra operação e gastar mais US$ 100 de corretagem e comissões . Assim VC vai querer que a sua saída inicial seja grande o suficiente para que VC não saia com muita freqüência . Ao mesmo tempo, VC não vai querer entrar numa tendência na direção contraria, o que poderia causar uma enorme quantidade de perdas . Assim , para fazer com que um sistema de entradas aleatórias funcione bem , são necessarios

stops iniciais que sejam suficientemente abrangentes para manter-se no mercado , enquanto estiver fazendo movimentos de ruído aleatório ou se movendo de lado na operação . E uma saída destas e cerca de 20 vezes a volatilidade do raio de ação de um dia médio.



Eu tambem gosto de simplicidade , então sai cedo e abortei uma operação , fazendo com que esta saída fosse semelhante

e pegando os lucros simultaneamente . Eu simplesmente persegui o raio de ação da media móvel de 20 dias , desde o preço de fechamento . Assim sendo o preço se moveu a meu favor , e eu fiz o stop win . E quando a volatilidade encolheu , ai o stop tambem virou a meu favor .



Como resultado desta saída , tive condições de ficar no mercado um longo tempo sem ter sido incomodado com sair fora da posição . Se eu tivesse entrado contra a tendência teria sido stopado rapidamente e a entrada aleatória teria que ser feita ao contrario . Se tivesse tido a sorte de entrar na direção correta da tendência , o stop me manteria muito tempo na tendência . E bem simples . Com esses sistemas aleatórios de entradas , permitem que eu esteja do lado da regra de ouro do mercado : ( corte suas perdas rapidamente e deixe os lucros rolarem ) e assim depois de tudo ainda ganhar dinheiro .



Quando pensar neste tipo de saida , o que VC esta fazendo e definir o que 1R e para VC !



Na realidade há dois tipos de stops , - stops apertados que significam que 1R e pequeno e stops mais abrangentes que significam que 1R e grande . Cada um deles tem vantagens diferentes . O stop maior mantem VC na operação por um tempo maior permitindo que VC trabalhe para VC mesmo. Então se VC gosta de estar correto na operação , vai ter mais chance com um stop maior. Exemplos disso podem ser os stops com volatilidade três vezes maior no sistema de entradas aleatórias ou um stop reverso que funciona muito bem para – éqüities .



O outro tipo de stop e o stop estreito que define 1R como muito pouco. Se VC quer estar sempre do lado certo da operação , não vai querer este tipo de stop , porque VC vai ser stopado bastante. Entretanto se VC quer ganhos de muitos múltiplos R

ai VC vai encontrar vantagens com stops estreitos .



Vamos dar um exemplo , suponha que VC compre uma ação de US$ 50 quando ela fizer um rompimento forte . Se VC colocar um stop abaixo da consolidação , digamos a US$45 VC estará muito certo . No entanto se a ação subir acima de US$10 no preço VC terá feito somente 2 vezes o seu risco ou seja 2R .



Mas suponha que VC coloque seu stop a 49,00 , um dólar mais longe . Se o movimento tiver forca por trás , ai a ação vai continuar com forca e VC não vai ser stopado . Mais ainda , se a ação subir mais 10,00 , VC fez um lucro de 10R ou dez vezes mais o seu risco inicial . De fato VC poderia ser stopado 3 vezes em seguida , tido 3 perdas de 1 R e ai fazer seu 10 R de lucro .

VC estaria somente 25% certo mas , seu lucro total e de 7 R .



Estabelecendo seu stop inicial totalmente , o ajuda a definir a distribuição de múltiplos R que o seu sistema vai gerar .

Existem muito mais items complexos envolvidos , alem destes mencionados , entao eu recomendo estudar mais ainda suas planilhas .

Obrigado por ler , se desejar comente esta matéria . BH 11/06/07

Pesquisa , Tradução , Divulgação : Miguel Moyses Neto Se gostou desta matéria , divulgue para seus amigos.

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