Uma Visao Da “ Tendencia Verdadeira “Ou a “ Tendência Media Verdadeira “ De Welles Wilder

Uma Visao Da “ Tendencia Verdadeira “Ou a “ Tendência Media Verdadeira “ De Welles Wilder .                                               

                      By Jim Wickoff                    

                                

O trader e educador J. Welles Wilder desenvolveu a Tendência Media Verdadeira ( TMV ) como ferramenta para uma avaliação mais precisa da tendência do índice, da volatilidade e atividade do pregão.

A TMV e util para calcular o movimento direcional do mercado.

Wilder definiu como Tendência Verdadeira de Mercado como sendo a maior dos seguintes períodos:

¾ da distancia da máxima para sua mínima .

¾ da distancia do fechamento do pregão anterior para a máxima do pregão seguinte.

¾ da distancia do fechamento anterior mais perto da mínima

do pregão seguinte.

Um bom exemplo da TMV sendo significativamente maior do que a media diária , ocorre quando o gráfico de barras mostra um gap de preço.

A “ TV “ mede a  volatilidade do mercado e e uma parte integral de indicadores tecnicos como Movimento Direcional Médio ( MDM ) , ou vários outros , para identificar o movimento direcional de um mercado . A TMV e a unidade básica de medida para o Sistema De Volatilidade De Wilder .

A Tendência Media Verdadeira e uma media móvel dos valores da Tendência Verdadeira num determinado período de tempo ( time-frame ). Os períodos são os números de barras em um gráfico de barras . Se o gráfico exibe informações diárias então o período e de um dia , se o gráfico mostra de semanas então mostra períodos semanais e assim por diante . Wilder usava um período de 7 dias como padrão . Um outro padrão usado era de 14 e 20 dias .

O indicador da TMV identifica períodos de alta e de baixa volatilidade num mercado . Alta volatilidade descreve um mercado com uma flutuação de preços maiores acontecendo, enquanto a baixa volatilidade e usada para definir um mercado com atividade de preços menores .

Quando um mercado se mostra com a volatilidade aumentando a TMV tende a ficar mais alta , com volume aumentando .

Durante período de pouca volatilidade a TMV se movimenta para baixo , decrescendo em valor . Um mercado ira manter normalmente a direção de movimento inicial , apesar disso não ser uma regra. Os analistas , portanto tendem a usar a TMV para medir a volatilidade do mercado e outros indicadores técnicos para ajudar a indicar a direção do mercado .

Wilder percebeu que uma TMV alta mostra valores de um mercado caindo seguido de um “sell-off “ . Uma TMV de baixos valores sempre são indicadores de períodos de “ lado “ extensos , como aqueles encontrados em períodos de picos e de consolidação .

Medir a volatilidade de mercado ajuda a identificar sinais de compra e de venda e adicionalmente , risco potencial. Mercados oferecem mais , riscos de curto prazo e risco/beneficio potencial , porque os preços aumentam ou caem em “ Time-Frames “ mais curtos .

Wilder tem um livro “ Novos Conceitos Em Sistemas De Analise Técnica “ onde mais informações de TV e TMV podem ser encontradas .

Obrigado por ler . BH 23.07.2007.

Pesquisa , Tradução , Divulgação : Miguel Moyses Neto  Se gostou desta matéria , divulgue para seus amigos.

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